股票实战家(www.vszj.net)提示：您正在查询的是：期权核心机密解读(高清) PDF. 托马斯·麦克福特 (Thomas McCafferty) (作者), 李玉霞 (译者), 程梦柳 (译者) 出版社: 广东经济出版社; 第1版 (2016年11月1日) 外文书名: Options demystified 丛书名: 《跟大师学投资》系列丛书 平装: 268页 语种： 简体中文 开本: 16 如何筛选标普股票下跌后的廉价看涨期权？在标普500指数中具有流动期权市场的股票（即过去一个月平均每日名义期权交易量超过500万美元）中 因此， vix 指数也称 " 恐慌指数 " ，主要原因在于：当标普 500 指数处于压力之下，特别是在市场剧烈动荡时，常常伴随着对看跌期权的恐慌性需求，这种投机和套保需求增加了看跌期权的购买量，使得看跌期权看涨期权的隐含波动率迅速上升，最终推升波动 京东jd.com图书频道为您提供《奇异期权与混合产品:构造、定价与交易的指南》在线选购，本书作者：，出版社：上海财经大学出版社。买图书，到京东。网购图书，享受最低优惠折扣!
至于如何从这类事件中获利，其难度或许比预测金融危机到来时间更高。或许人们可以构建一个由波动率看涨期权、远期公司债 ETF 看跌期权、指数挂钩政府债券、波动率对冲基金、黄金甚至少量比特币组成的投资组合。 （资料來源：BitMEX Research 2019 年 2 月） 看涨 - 期权类型（可以是看涨或看跌）。 125 - 成交价，即您认为基本工具在到期日将超过的价格。 十一月（2018年11月） - 期权的到期日。 在 cfd 交易这种热门的日内交易方式中，您的利润（或损失）是通过参考期权价格的变动来决定的。您不是买卖期权本身。 他通过购买vix看涨期权获得了2400%的回报，当时恐慌指数vix一度飙涨突破60点水平。 那么现在呢？恐慌指数vix在周二暴涨42.99%，收报82.69，创下收盘纪录新高。
看涨 - 期权类型（可以是看涨或看跌）。 125 - 成交价，即您认为基本工具在到期日将超过的价格。 十一月（2018年11月） - 期权的到期日。 在 cfd 交易这种热门的日内交易方式中，您的利润（或损失）是通过参考期权价格的变动来决定的。您不是买卖期权本身。 他通过购买vix看涨期权获得了2400%的回报，当时恐慌指数vix一度飙涨突破60点水平。 那么现在呢？恐慌指数vix在周二暴涨42.99%，收报82.69，创下收盘纪录新高。
最近国际市场动荡再次表明，极端市场走势发生的频率比大多数统计模型预测的要多，风险分散化策略在这些情况下通常会失效。这对于大多数投资者来说是一个难题，因为一方面投资者希望承担风险并产生超额收益，但另一… 5亿美金债券中，购买者包括蔚来汽车的基石投资人，其表示"通过这笔可转债募集到的6.5亿美元中，相当一部分是用来购买看涨期权，以保证可转债买方未来转股时的流动性"。也就是说，这部分资金暂时无法使用，就像是现金抵押。 因CBOE波动率指数(VIX)期权交易而为人所知的"50美分"、伦敦基金经理JonathanRuffer已经放弃了其做多VIX看涨期权的策略。 Ruffer称：&l 甚至对那些执行概率很高的看涨期权来说，理论定价似乎也没有必要（ Doherty 的采访）。据交易员们回忆，他们常常使用的定价工具是所谓的大拇指法则，即对于执行价格等于目前标的价格的期权， 90 天的看涨期权价格是股票价格的 10% 。
该指数以s&p100指数期权的隐含波动率为编制基础，同时计算看涨期权与看跌期权的隐含波动率，兼顾了投资者对看涨期权和看跌期权的波动率预期需求。 2003年，cboe与高盛公司合作，对vix指数进行了更新，推出了以s&p500指数为标的的新vix指数。 买权赋予购买者以预定的价格—执行价格购买某种标的资产的权利。有很多种类型的资产都含期权，我们主要集中讨论股票个股期权。 例如，一位投资者以每股40美元的价格，购进100股期限为95天的林肯公司的买权，该合约就赋予期权持有人在从现在到95天这一段时间内的任何时候，以每股40美元的 这个看涨期权的买家是根据除息减值后的24美元（而不是25美元）的股票价格来计算xyz 7月25看涨期权的价值。他明确地知道，在未来的6个月中，如果xyz股票的股息率没有变化，那该股票将失去1个点的价值。在实践中，期权的买方在出价购买期权时。 熟悉期权交易的投资者有时会对该保险策略加以修改，以降低用于保险所购买看跌期权的成本。拥有股票的投资者买进一手虚值的看跌期权作为保险，同时卖出一手虚值的看涨期权，以抵消看跌期权的大部分或者全部权利金。 作者：包赞、王小青@zs 摘要： 1、vix发展历程：vix的发展经历了两个阶段，第一个阶段是1993年到2003年，利用隐含波动率的方法来计算指数，该算法基于b-s公式，通过期权价格反算隐含波动率得到对预期波动率的估计。2003年，cboe同高盛合作改革了vix指数，并于同年9月22日开始发布新的vix指数，新版 如果vix没有做其应该做的，这就是个警示信号. 总结. 第12章 买入开立：押注策略. 想要交易买入开立策略吗. 趁热打铁？ 拼图游戏中隐藏的迷. 总结. 第13章 策略屋. 裸看跌期权. 牛市看涨期权价差组合. 熊市看跌期权价差组合. 逆价差组合. 日历看涨期权价差组合 除了持有看涨期权外，个股期权投资者还可以通过卖出看跌期权来替代对应的股票。 经过之前的介绍，我们知道深度实值看跌期权空头的delta值接近1，这就使这种头寸也可以变成股票的可行替代品。