恐 慌指 数 = 芝加哥期权 2113 交易 5261 所VIX指数（CBOE Volatility Index）。. VIX是由 4102 CBOE （芝 加哥期权交 易所 ）在1993年所推出 1653 ，是 指数期权隐含波动率加权平均后所得之指数。. 注：恐慌指数 = 芝加哥期权交易所VIX指数（CBOE Volatility Index）。 隐含波动率微笑（Volatility Smile）的形成是因为平价 CBOE Volatility Index (VIX) Futures; S&P 500 Variance; Corporate Bond Indices; AMERIBOR; Indices. Cboe Volatility Index (VIX) Other Volatility Indices; Strategy Benchmark Indices; Social Media Indices; Related. Cboe Global Indices; European Indices; Cboe DataShop; Frequent Trader Program; Cboe Daily Market Statistics; VIX-Related Strategy 表 3 cboe 各类期权日内交易分布（下跌行情，2012-11-16） 股票期权 时间 9:00 am 9:30 am 10:00 am 10:30 am 11:00 am 11:30 am 12:00 pm 12:30 pm 1:00 pm 1:30 pm 2:00 pm 2:30 pm 3:00 pm 认购 198081 372927 524102 679716 891036 1097740 1220425 1315237 1387033 1475877 1579805 1691353 1916997 认沽 240616 473702 622323 777191 VIX Futures Introduced in 2004 on Cboe Futures Exchange (CFE), VIX futures provide market participants with the ability to trade a liquid volatility product based on the VIX Index methodology. VIX futures reflect the market's estimate of the value of the VIX Index on various expiration dates in the future. The Cboe Global Markets ® (Cboe ®) calculates and updates the prices of several volatility indexes that are designed to measure the market's expectation of future volatility implied by options prices.. Cboe's volatility indexes are key measures of market expectations of volatility conveyed by option prices. The indexes measure the market's expectation of volatility implicit in the prices of Cboe环球市场公司（Cboe Global Markets Inc.）在1993年引入了波动率指数，这个指数让交易员和投资者了解到市场上期权的隐含波动率水平。 cboe 的星期期权和短期波动率指数 美国芝加哥期权交易所（cboe）先后推出了股票期权、股票指数期权、远期 期权和星期期权。 其中标普 500 指数的星期期权尤其受追捧，其日均成交量已经 从 2010 年 12 月的 15079 手增加到 2013 年 12 月的 15109 手。
1月5日，有“恐慌指数”之称的Cboe标普500波动率指数（VIX）盘中报8.95，这是该指数有史以来（1990年）的最低读数。什么是VIX指数？简言之，是 使用离到期时间超过 23 天而不到 37天的 SPX 期权，可以确保 VIX 指数始终反映沿着标准普尔 500 波动率期限结构的两个时间点的加权平均值。 CBOE 于 2016 年 4 月开始在美国交易时间以外发布 VIX 指数。波动率指数现在可以在凌晨 3 点之间的 “extended trading hours 其次，cboe已经发布了vix指数的期权。不过我大体研究了一下，由于期权有到期日，受到时间价值的影响，所以这些期权跟随的更像是vix期货而不是vix本身。所以交易的时候要小心一些。不过如果单纯用vix指数期权来交易vvix，还是可以的，不过小心theta的影响。
CBOE:VIX交易想法，预测和市场新闻也可供您使用。 VIX: 美股波动率期限结构 另外BTC正如之前所说有可能在当前位置筑底，但还需要一些时间验证。 标准普尔 500指数期权隐含波动性的流行衡量; 波动指数由芝加哥期权交易所(CBOE)计算。 2016年12月6日 T芝加哥期权交易所（CBOE）波动率指数，也称为VIX或标普500恐惧指数，通过 期权交易所波动率指数75%-80%的时间是与标普500反向交易的。 2016年5月11日 研究发现，在决定未来实际波动率时，VIX 看涨期权（VIX call）的交易活动会 3 截止 到2009年，VIX期权在芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange， CBOE）的日平均交易额已 S&P500指数的未来RV之间的时间序列. 2019年11月11日 1993年，芝加哥期权交易所（CBOE）开始编制市场波动率指数（Volatility Index，VIX） ，用标准普尔500指数期权成交价所隐含的波动率，来衡量整个
cboe 的星期期权和短期波动率指数 美国芝加哥期权交易所（cboe）先后推出了股票期权、股票指数期权、远期 期权和星期期权。 其中标普 500 指数的星期期权尤其受追捧，其日均成交量已经 从 2010 年 12 月的 15079 手增加到 2013 年 12 月的 15109 手。
芝加哥期权交易所CBOE$ CBOE恐慌指数VIX短线小幅上涨，日内涨3.53%，现 当地时间5月26日，芝加哥期权交易所(CBOE)宣布，将在6月8日重新开放位于 芝加哥 发布时间：2013年12月10日. 芝加哥期权交易所( Chicago Board Options Exchange ，CBOE）是全球最大的期权市场。 对市场情绪反应的波动率指数（VIX®），以及广 为机构投资者使用的标普买-卖指数（BXM）等，是世界金融行业产品创新的领头人。 2018年9月21日 在此背景下，芝加哥期权交易所（CBOE）从1993年开始编制市场波动率 较长一段 时间内美国VIX指数市场的情况，将是一次难得的观摩学习机会。 2019年6月5日 美国金融市场有着名的VIX 恐慌指数,可以用来量度风险,也可以藉它管理风险。 是 由芝加哥期权交易所【Chicago Board Options Exchange (CBOE)】在1993 可以 持续很长的时间，所以用VIX指数处于低位作为卖出信号基本无效。 2018年10月13日 对于芝加哥期权交易所全球市场公司(Cboe Global Markets Inc.)就是如此。 时间， VIX期权的数量也随之回归到相对较低的位置，导致芝加哥期权