中国城市能源消费碳排放核算方法比较及案例分析——基于"排放因子"与"活动水平数据"选取的视角,摘要：根据中国城市可获得的"活动水平数据"，论述了目前城市能源消费二氧化碳排放核算的五种方法，同时提出了一种基于能源平衡表中"消费量合计"数据的修正方法，并以河南省济源市 阿布量化交易系统(股票，期权，期货，比特币，机器学习) 基于python的开源量化交易，量化投资架构 - bbfamily/abu 多因子身份验证是一种安全系统，是为了验证一项交易的合理性而实行多种身份验证。多因子身份认证的目的是建立一个多层次的防御，使未经授权的人访问计算机系统或网络更加困难。 深度学习技术在股票交易上的应用研究 - 1、预测股票有效挂单报价 伦敦帝国学院数学系的Justin A. Sirignano在其5月16日的论文中称，利用2014-2015年纳斯达克市场的489只股票的交易情况，他从中提取了高达50TB的数据。 为了处理 本文章向大家介绍基于朴素贝叶斯分类的多因子选股，主要包括基于朴素贝叶斯分类的多因子选股使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项，具有一定的参考价值，需要的朋友可以参考一下。 基于截面数据的多因子计算及交易策略实现 策略概述: 策略通过定时器方法，固定触发获取截面行情和基本面数据 声明自定义多因子计算方法，利用截面数据得出因子结果 根据因子结果进行排序和分组, 并最终调用接口进行下单交易 交易规则采用简单的固定数量的市价委托，参数周期内进行轮换 因子投资 2017-2-8 基于因子spread 的因子估值体系与 因子轮动策略 金融工程┃专题报告 报告要点 本文将因子收益分解为因子strength 和因子spread 两部分 从跷跷板理论出发，因子的多空收益可以分解为两个部分，其一为跷跷板的斜
寻找接地气的Python实战项目-基于股票的金融数据量化分析_慕课 … 从初学者的角度来推荐的话，我建议大家先选择基于股票的金融数据量化分析作为自己的初级练手项目。 那么我们改变概率这个因子，将它放大到55%，我们邀请50个人参与1000局看下效果： 事实上我们真的不能确定明天的具体价格，不过量化交易的精髓在于 Python量化交易实战_百度百科
作者：minghong 原文链接：基于因子IC的多因子模型，网页链接 导读 本帖主要介绍了因子IC的三种计算方法，并提出了基于因子IC的因子权重优化模型，以策略的方式对比了因子权重优化前后的结果,最后简单介绍了协方差阵优化的方法。 一.前言 多因子 3.1 优秀因子的轮动选取 3.1.1 轮动选取因子的思路 考虑到多因子选股模型中有的因子可能在过去的市场环境中比较有效，但是随着市场风 格的转变，这些因子可能短期内失效，所以，为了保证多因子选股模型中因子的有效性，不 同月份的因子需要轮动选取。 最终，通过各点的局部离群因子可以得到数据的异常值排序，某一点局的部离群因子数值越大（大于1），其越可能为异常值。 具体数学描述可以看这里。 3. 异常值检测结果. 这里，我通过DMwR包的lofactor()函数调用LOF算法。且k取10。 3.1 基于原始特征的LOF异常值探测 基于macd的量化交易方法的研究与实盘 - 来集思录也有几年时间了，基本都是潜水，几乎没发帖，对集思录没贡献，惭愧。 本人对量化交易比较感兴趣，对量化交易的研究持续有两年多时间了，模拟效果不理想，所以一直都停留在模拟盘上，没付诸实践。
2017年8月22日 基于经典的海龟交易策略，我们在流动性较好的品种上构造该趋势因子。基于这些 品种的连续合约的日线数据，我们得到海龟交易策略的净值曲线。 2019年1月16日 无论是基于统计方法、DDM、风险溢价还是市场均衡，资产管理者最终要确定对未来 各类资产风险、收益和相关性的“预期”，作为输入变量。其二，交易 2017年1月12日 通常量化选股会考虑多因子模型，其基本原理是采用一系列因子作. 为股票选择 主要目的：获得超额收益的同时控制最大回撤，并且用以辅助交易. 究样本,结合1/0/1、6/0/1 12/0/1三种交易策略,采用Fama-French 三因子模型的残差 用最多的便是基于Fama 和French 3 的三因子资产定益的替代变量,因此采用AR 2020年5月27日 交易行为因子概述稳健的交易行为模式中，蕴藏有稳健的alpha源。循着这一研究 理念，我们陆续提出了一系列基于交易行为的选股因子，受到量化 2019年6月10日 在遗传规划框架中，我们设定预测目标为个股20 个交易日后的收益率，初步. 挖掘出 了6 个选股因子。这些因子在剔除了行业、市值、过去20 日收益率 比特币基于LSTM的多因子交易策略. Star 3. Watch. master. View more branches. Latest commit by huber-yaoer almost 2 years ago. View code Jump to file
基于共生理论的物流交易模式研究_百度百科 《基于共生理论的物流交易模式研究》是2010年东南大学出版社出版的图书，作者是姚娟。该书对物流交易中生态体的共生要素和共生原理进行阐述，分析共生对物流交易模式的重要性及其影响。 另类Alpha：基于供应链数据的量化因子挖掘 - 云+社区 - 腾讯云 在量化交易中，如何获取适当的数据用于开发和测试交易策略，往往是投资者面临的难题。随着技术的发展，获取大数据的成本不断降低，但历史价格等传统数据已完全无法满足投资 抢跑者的脚步声--基于价量互动的选股因子 | RiceQuant米筐量化社 … 初步实现了前面的框架部分，纯净因子部分的回归计算还未实现，不过写起来应该很快，后续补充。有什么bug欢迎反馈！计算具体结果与券商研报有些许出入，但整体表现一致，也算比较难得啦，之前复现的一些券商研报经常出入较大，也是比较尴尬😓祝大家新年快乐！