期权 - MBA智库百科 期权（Option），又称选择权期权（Option），是一种选择权，指是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利。它是在期货的基础上产生的一种金融工具，给予买方（或持有者）购买或出售标的资产(underlying asset)的权利。期权的持有者可以在该项期权规定的时间内 期权波动率模型及交易策略分析 - JamesFan - 博客园 与历史波动率反映的是标的资产过去一段时间的波动程度不同，隐含波动率是资产价格未来一段时间的波动率，是由相应的期权价格估计出来。 如果知道期权的价格和所有除了隐含波动率以外的因素，那么就可以用期权定价模型计算出资产的隐含波动率。 关于期权最痛点理论 - 集思录 - jisilu.cn 关于期权最痛点理论 - 昨天看到一个期权的最痛点理论。最痛点（maximum pain），也就是在期权到期时，正股位于某个价位，使得所有的买方盈利最小亏损最大，所有的卖方亏损最小盈利最大。当到期时正股位于该价位时，买方承受最大的金融痛苦，这也就是最痛点的名称出处。 期权 历史：什么是期权的时间价值? – Python量化投资
二叉树期权定价模型概述 Black-Scholes 期权定价模型虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受。 在 1979 年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型, 称为二项式模型 (Binomial Model) 或二叉树法 (Binomial tree) 。 二项期权定价模型由考克斯（ J.C.Cox ）、罗斯（ S.A.Ross 股票期权制度已成为当今众多企业对经理人非常重要的一种激励方式，其核心思想是企业所有者对经营管理者做出约定，对未来资产实现增值后的资产所有权进行部分让渡，从而希望以较少的现金支出，获得企业的最大增值。 原发布者:乐上财税网. 期权价值的 影 素期权的价 要 是由以下两种价值组成的： 价值和时 间价值。期权 价值的影响因素1、标的资产市场价格在其他条件一定的情形下，看涨期权的价值随着标的资产市场价格的上升而上升;看跌期权的价值随着标的资产市场价格的上升而下降。 1. EWMA模型计算历史波动率. EWMA(Exponentially Weighted Moving Average)指数加权移动平均计算历史波动率： 其中. 上式中的 Si 为 i 天的收盘价，λ 为介于0和1之间的常数。 也就是说，在第 n−1 天估算的第 n 天的波动率估计值 σn 由第 n−1 天的波动率估计值 σn−1 和收盘价在最近一天的变化百分比 un−1 决定。
在真格量化中，一般可以使用 GetImpliedVolatility 函数计算期权的隐含波动率，函数需要输入期权种类（看涨期权）、标的种类（股票）、标的资产价格、行权价、标的资产历史波动率、无风险利率、到期时间、当前期权价格。
Skew数据显示，加密货币衍生品交易所Deribit的以太坊期权未平仓合约自4月初以来稳步上涨，现已超过1.08亿美元，创下历史新高。 据Decrypt报道，这表明更多投资者押注以太坊的价格在未来几个月内会上涨，而签发合约的人出于对以太坊价格的信心，想快速赚取 新浪财经-为您提供期权(标的资产为上证50etf,510050)价格,实时行情,新闻,证券要闻,大市评论,合约分析,期权定价等与上证50etf期权相关的信息与服务. 东方财富网期权频道，为您提供最新的股票期权资讯,最完整的期权行情,最专业的期权数据分析和最丰富的期权知识。东方财富网期权频道是个股期权投资者获取上证50etf期权交易信息的重要平台。
在期权交易中，期权波动率的不同使得投资者进行期权交易的成本和潜在策略有所不同。在相同的期权要素下，标的的波动程度越剧烈，标的波动率越高，期权价格也越高，期权买方策略获胜的可能性也越大。 对期权进行定价的时候，标的波动率σ同样选用沪深300指数在合约期间的历史波动率27.06%来代替，同样可以用显式表达式和蒙特卡罗模拟对该产品进行定价，其贴现情况如下表所示，不难发现该产品同样属于折价发行。 是当股票价格为S，时间为t的期权价格 期权的执行价格指期货期权的买方有权按此价买入或卖出一定数量的期货合约的价格，也是卖方在履行合约时卖出或买入一定数量的期货合约的价格。执行价格随着标的物价格的波动会不断增加，如果价格波动区间很大，就可能衍生出很多的执行价格。 欢迎前来淘宝网实力旺铺，选购50ETF期权日线行情历史数据，含ETF期货收盘价希腊字母历史波动率,想了解更多50ETF期权日线行情历史数据，含ETF期货收盘价希腊字母历史波动率，请进入nicole02051的大霸网服务中心实力旺铺，更多商品任你选购 观看期权介绍，了解如何使用期权合约对标的期货合约进行对冲或投机。 如何获取芝商所产品的历史数据 投资者可以通过多个渠道获取芝商所产品的历史数据 期权的内在价值反映的是权利金中来自期权本身的实值程度的部分，因此只有实值期权才有内在价值，平值和虚值期权都没有内在价值，期权的内在价值只能为正数或者0。标的价格上涨，则认购期权价格上涨，而